共分散
「共分散」の英語
「共分散」は英語で covariance と言います。統計学で、二つの確率変数が平均からどのように一緒にずれるかを表す指標です。共分散がゼロでも、二つの変数が独立とは限りません。
「共分散」の英語の使い分け
統計学で、二つの確率変数の連動する変化を表す専門用語です。
コアイメージ
二つの確率変数の平均からのずれの積の期待値として表される共分散
英英
Covariance is the expectation of the product of deviations of two random variables from their means: Cov(X,Y)=E[(X−E[X])(Y−E[Y])], quantifying linear co-movement.
語源
covarianceは、co-（一緒に）とvariance（分散）が組み合わさって作られた英語で、統計学における数値的定義に基づいて用いられる
コラム
- 共分散がゼロでも独立とは限らないため、相関の有無と独立性は同義ではないことに注意
「共分散」のレベル別の例文
- 中学
The covariance of these two variables is zero.
- 高校・英検2級
A positive covariance suggests that two variables tend to rise together.
- TOEIC・ビジネス
The analyst calculated the covariance between sales and advertising costs.
- 日常会話
What does covariance tell us?
共分散は何を教えてくれるのですか。
「共分散」を英語にするときのよくある間違い
× A zero covariance proves that the variables are independent.
○ A zero covariance does not prove that the variables are independent.
共分散がゼロでも、変数が独立とは限りません。